728x90 반응형 시계열분석1 [ADsP] 3.7 시계열분석 시계열분석 ■ 시계열 자료 : 시간의 흐름에 따라 관측된 데이터 ■ 정상성 - 시계열 수준과 분산에 체계적인 변화가 없고, 주기적 변동이 없음. - 평균, 분산은 시점에 대해 일정. - 공분산은 시점에 의존하지 않고, 시차에만 의존. ■ 정상시계열로 전환하는 방법 - 평균이 일정하지 않은 경우 : 원시계열에 차분(현 시점에 바로 전 시점의 자료를 뺌) - 계절성을 갖는 비정상시계열 : 계절 차분 사용 - 분산이 일정하지 않은 경우 : 원시계열에 자연로그(변환) 사용. ■ 시계열 모형 - 자기회귀모형(AR) : 현 시점의 자료를 p 시점 전의 과거 자료로 설명. - 이동평균모형(MA) : 최근 데이터의 평균을 예측치로 사용. 각 과거치는 동일 가중치가 주어짐. 항상 정상성을 만족함. - 자기회귀 누적이동평.. 2023. 2. 24. 이전 1 다음 728x90 반응형